システムトレード

ダウ日システムに関して頂くご意見は毎度毎度同じものばかりの繰り返しなのですが、
ご意見を下さる方はきっと毎回違う人なのでしょうから「またか～」と流すのも良くないのかもしれません。

私の基本的な考え方についてのご意見ご質問に関しては、このブログ左欄「システムトレード」カテゴリの記事を読んでからにしてくださるとありがたいです。

ダウ日システムの今年のドローダウンは金額ベースでは過去最大級の物であり、まだ回復できていないのですが、
勝率ベースで見れば、システムの有効性が無くなったと判断するほどではないとわかることでしょう。
単にボラティリティがかなり大きくなっているために負けが混んだときの損失額が大きくなっているのです。

これに対処するためには、①ボラティリティの大きい時期は張る枚数を減らす。②10連敗しても退場しないで済む程の余裕を持った資金管理（実際は①と同内容）　③負けが続くときはトレードを休む
といった方法があります。

③の場合、結局は確率論ですからいつからいつまで休めばいいのかわからないのが問題ですが、
「どのような時期に負けが続きやすいか？」ということを調べたり、フィルターをかませたりするとpetitbootangさんのおっしゃるように「無駄なトレードを減らす」ということもできます。
無駄なトレードを減らすということは、単純にトレード回数が減るので、全体で見れば期待利益を減らすことにも繋がり、また過剰最適化の危険もありますので、さじ加減は大事です。

ただし、その前にひとつ大事なことがあります。

続きを読む >> ドローダウンについて

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まーくん　からのコメント
>"基本的な知識を身につけたあとは数学"ですか..。
　
　そういうお考えならばちょっと質問させて頂きたいのですが、例えば金融工学を専攻している世界中の学生はそういう話は理解しているし、またその中の一部の人は"非線形"とか"非定常"とかいう難しい言葉をコネくりまわしてでも、どうにか過去の数字から未来を予想しようとしていると思います。
　このような経済学や情報処理を専攻していて当該分野に従事している研究者のやっていることと、あいこさんがシステムトレードと呼んでいることとの違いは何処にあるのでしょうか？

違いは、内容のレベルが雲泥の差というところでしょうか（笑）

続きを読む >> 数学とシステムトレード

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あばにさんから質問いただきました
>システムトレードやるうえでのおススメの学術書・専門書があれば教えてもらえませんか
リンクにあるおススメ本は読み物や戦略的なものばかりのようなので・・・
土屋氏のテクニカル指標の検証作業などの結果など読んでてもチンプンカンプンなもので　笑

リンク先とは「あいこのオススメ投資本♪」のシステムトレードカテゴリーのことですよね？
私がシステムトレードをやる上で勉強した本は上記のサイトで紹介している本で全部なんです。20冊以上は紹介してると思いますが、これら以外となると申し訳ないですがわかりません・・・

続きを読む >> システムトレードをやる上での学術書・専門書

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ひきつづき商材さんからのコメントを紹介します。

そして、僕はあいこさんのDVDも土屋さんのDVDもみてますが、情報商材よりもむしろ具体性にかけている点で、価値が低いと感じました。
どちらがインチキかと聞かれたら、あいこさんのDVDの方がインチキだと感じたというのが、残念ながら正直な感想です

ＤＶＤ見て下さってありがとうございます。お役にたてなかったのは残念ですけど。

手っ取り早く儲かる手法が知りたいという人にとっては、私やツチヤ先生のように「魚の釣れる場所を教えることなんか全く意味が無い、魚の釣り方を学ぶ方がずっと大事だ」という考え方はなじまないということなのでしょう。

続きを読む >> 魚の釣れる場所

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商材さんからこのようなコメントいただきました。
名前から推測するともしかして情報商材を作っている方でしょうか？

>この紹介されているあいこさんのＤＶＤも、あいこさんが批判してやまない情報商材と一緒じゃないでしょうか？

１５０００円って、十分高額ですよ。
しかも、立ち読みも出来ない。

どうですか？

何度も書いているように、「インチキが多いから気をつけて」と言っているのであって、私はすべての情報商材を批判しているわけではないです。
今のところ予定は無いですが、将来自分でも販売しないとも限らないですし。

で、どうですか？と聞かれたのでもしかして煽りコメントなのかもしれませんが、マジメにお答えさせていただきます。

続きを読む >> セミナーDVDの値段

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本や商材に載っているシステムや手法の有効性を判断するには、損益表をそのまま信じるのではなく、
実際にそのシステムをexcelや各種プログラムを使って検証してみる必要があります。

公開している人がとても正直で一切騙すつもりは無かったとしても、データが間違ってる、あるいは本人が勘違いしているという可能性も大いに有り得るからです。

検証が出来ない人はババを掴まされる可能性が非常に高いので、
システムトレードについての正しい知識を身につけ、
自分で検証が出来るようになるまでは商材や有料情報には手を出さない方が良いと思います。
（検証の仕方をイチから学ぶにはコチラを参考にどうぞ！）

続きを読む >> 信頼性について

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アダムセオリーさんからこのようなコメントをいただきました。

>ツチヤ先生の下のコメントにもありますが、
日々、収支と資産内容を公開している人は
実は良心的です。しかし
それ以外のブログ書き手さんたち（もちろんあいこさんも含まれます）のコメントは、
眉唾もので話半分ていどで、
信用していません(まぁ娯楽程度には楽しめますが）

良心的に見えてもそれが虚偽報告である可能性を否定できないし、100％信用のおける人だとしても、ハイリターンを得るためにハイリスクを取る、自分と反対のポジションだと不安になるなど、自分の取引に悪影響が掛かってしまっては良くないので、私は一切見ないことにしています。

続きを読む >> 収支報告

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「高い情報料やソフト代を払う前に、このような無料優良レポートや書籍は有効に活用していきましょう」

と、前の記事で書きましたが、なにも私は情報屋さんやソフト会社の営業妨害をしているわけではありません。
ただ、ソフトや情報が勝たせてくれるわけではないのに、そこを誤解している人がいるのです。

良い道具はそれを使いこなせてこそ、良さを発揮してくれるのものです。
イチローやタイガーウッズと同じ道具を使ったからって誰でも同じように打てるわけがありませんよね。

続きを読む >> 情報や道具の利用には

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池田さんのエントリーに便乗して私からも一つサイトを紹介させていただきます。
友人のベテランシステムトレーダー谷口さんのレポートです。本人いわく「かなり古いレポート」なので直したいところもあるそうですが、このような内容の濃いレポートが無料で公開されているというところが凄いです。

基本的なことからループ処理まで、システムトレードの検証分析に必要なテクニックはこれでほとんどカバーできるのではないかと思います。

さらに楽天RSSと組み合わせれば場中にシグナルを発生させることもできますし、
UWSCがあれば自動発注までできます。

続きを読む >> VBAの勉強について

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先週末までのデータからの分析になります。
更新の報告を忘れていました。
http://www.enjyuku-forex.com/modules/content/content0162.html

続きを読む >> ドル円

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更新しました。
ドル円
http://www.enjyuku-forex.com/modules/content/content0150.html

オージー円
http://www.enjyuku-forex.com/modules/content/content0149.html

金曜一斉に大きく円高に動きました。微妙なところです。
そして急な円高は日本株にはマイナス材料です。　

続きを読む >> オージー円、ドル円

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UPしました。
http://www.enjyuku-forex.com/modules/content/content0144.html

これで主要通貨ペアのUPはひとおり終わったので、次回からルールを解説していきます。

前の記事でも述べたとおり、システムトレードのキモはリスク管理にあります。
（もちろん有効性のあるロジックでなければいくらリスク管理したところで意味がないです。）

トレンドフォローシステムは当たったときは大きいですが、どうしても勝率は50％を割ってしまいますので
リスク管理は余計に大事です。
つまり、どこで仕掛けるか以上に「何枚で仕掛けるか」というのが重要なのです。

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たまたまなのだけどYOUTUBEで、情報企業家と呼ばれる人たちがたくさんプレゼンをしている様子を集めた動画をみたら、その中にいんちき225シグナル配信で現在訴訟沙汰になっている某氏の画像が出てきて思わず吐きそうになってしまった。

月収1000万超えだそうですよ。。。

私も実際にこの人の会員さん（月会費12万円！）に会ったことがあるので、トレードシステムに関しては全くのインチキだけど月収1000万というのはおそらくウソではないのでしょう。

この人は要するに、自分がシステムトレードをやって儲かったのではなくて、「システムトレードをやれば儲かるよ」という夢とインチキ情報を売って儲けたのですね。
詐欺師としては超一流です。

こういう詐欺師とつるんでいる情報企業家たちというのも、全部が全部詐欺師じゃないのだろうけど、どの顔もうさんくさく見えてしまう。

ああ、胸糞悪い。。。

まともなビジネスをやっている人は詐欺師とは付き合わない方がいいですよ。
自分の信用落とすことになって結局損しますから。

続きを読む >> 情報ビジネスの行く末

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おはよーございます

ユーロドルUPしました
やっぱり行きすぎだよねぇ・・・ただユロドルは売りだと多額の支払いスワップだから実際に仕掛けるかどうかは微妙
http://www.enjyuku-forex.com/modules/content/content0143.html

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そうそう、NZ円もUPしました。終値で82.8を超えたら買いサインです。
http://www.enjyuku-forex.com/modules/content/content0142.html

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連休に入ったらやろう、と思っていたことがあまりに多すぎて、また思いつきで新しいこと始めてしまったりするもので結構忙しいです。
FXのシステムトレードを公開したところ、
なんと！反応がありません　＿|￣|●

内容が期待はずれだったのか、興味が無かったのか、みんな遊びにいったりと忙しくてブログ徘徊どころではないのか（アクセスはゼロではないけど）全然わかりませんが、めげずにしばらく続けます。

「あれえ？チャートは占いだって言ってたくせに、P&Fだってチャートツールじゃないか？言ってることおかしくない?」
「システムトレードとかいってるけど、ただのP&F分析じゃないの？」

こういう反応があるかと思ってたけど全く来ないので、黙っていようかなーとも思うのだけど
言っちゃいます。

実はシステムトレードのキモはロジックではなくてリスク管理なのです。
でも、システムトレードの「リスク管理」について、致命的に誤解している人が多いのでこーゆーの作りました。

ルールについてはまたそのうちに説明します。

続きを読む >> 暇そうに見えて結構忙しいGW

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眠いです。。。昼間寝ちゃってました。
今日はこれから出かけるので、残りの通貨ペアはまた明日UPしていきます。
トレードルールについても近日中にUPします。

続きを読む >> P&Fシステムトレード/オージー円2008/05/02

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UPしました。

ルールについては追々詳しく説明していきますが、
トレンドフォローシステムなので揉み合いと判断すれば見送りになります。

続きを読む >> P&Fシステムトレード/ユーロ円2008/05/02

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おまたせ？しました

P&Fを使ったFXのトレンドフォローシステム（ver.１）公開です。
やっと画像UPに成功しました。ああ、もう日付かわってるし。。。

現在ドルが爆騰げしてますので、本日の終値で105円を超えていれば
ポジションクローズポイントは103円と変わります。
105.5円を超えていたら、103.5円です。

続きを読む >> FXシステム公開

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トレンドフォロアーさんのコメントより
>あいこさんが今回の記事でおっしゃっている「ダメなシステムはわかります」はどんな判断基準なのでしょうか？
中略
>私は、「最適化」自体には非常に否定的でそもそも最適化を必要とするシステムは20-30年（それ以上）の長い運用には耐えることはできないと思っております。

まさにその通りです。「ダメなシステム」とは過剰な最適化が行われているものを指しています。
パラメータを片っ端からいじりまわしたり、単純なルールでもフィルターをつけまくれば非常に好成績なシステムができあがりますが、
当然のことながら実用に値する物ではありません。

また、そのロジックそのものに意味がない場合もダメです。

もしも「日経平均の値動き」と「静岡県榛原郡金谷町の気温の変化率」の間に非常に高い相関性が見られた場合
金谷町がこの先気温が上がると予測されるので日経も騰がる可能性が高いといえるでしょうか？

もちろん、これぐらいかけ離れていれる事象同士なら誰にでも単なる偶然だとわかるのですが、

たとえば業種も規模も経営状態も全く違う2銘柄がこれまで全く同じような値動きを見せていたからといって
この先も同じように動くとは、とても言えないのです。

その2銘柄の中になにかこの事象を説明出来る共通の要素、たとえば「大株主の顔ぶれが全く同じ」などといった理由が見つけられればあり得なくはないのですが、そういった要素が見あたらない場合は単なる偶然の可能性が高いです。

システムトレードについてはほかにも「バイアス」についてや、果たして「MBAレベルの統計学の知識」が必要か？など、イロイロ思うことはあるのですが、話がずれるのでまたいつか別の機会に書きたいと思います。

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ともなりさんのコメントより
>システムトレードであっても、定めた投資手法が間違っていたり、システムに逆らえば、かえって裁量による売買よりもリスクが伴う可能性があること。

システムトレードの危険性は、そのシステムがたんなる適正化の産物であり、まったく実用に値しないものだったとしても、それに気付かずに運用してしまう可能性があるところなのです。
そして「実用に値しなかった」と気付くときにはすでに多大なダメージを受けているのです。
その場合逆に「システムに逆らったら利益をだせた」ということにも成り得るので本末転倒です。
なので、よいロジックを探すことに注力するよりも、そのシステムが有効かどうかを見抜く力を身につけることが重要なのです。

続きを読む >> システムトレードの見えないリスク

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以前コメント欄に同じようなことを書きましたが、大事なことなので記事にUPしておきます。

個人投資家の方だけではなく、情報商材やシグナル配信、その他世間に出回っている寄り引けのシステムトレードは
ダウと日経、ダウとトピックス、CMEと日経、CMEとトピックスのうちどれかの相関を使ったものが多いです。ダウやＣＭＥの代わりにナスダックやSP500を使ったものもあります。
ロジック的には私の本の中身と一緒で単にアメリカ市場の逆張りですからすから、データを入れ替えるだけですぐ検証もできます。
成績も同じような感じで、良いとき悪いときもだいたい同じようになります。
手数料やスリッページなどのコストが微妙に違うぐらいです。

以前からシステムの分散を常々勧めてきましたが、これらの米逆システム同士は非常に相関が高いので分散の意味がありません。
どれか一つ使えば十分です。

で、そのままデータを入れ替えるだけのシステムなら問題は無いのですが、
たとえば「基本的には逆張りだけど、○○が××だった日のみはサインを入れ替える（お休みする）」「利益○円で利確、○円逆行で損切り」「○曜日だけサインが逆」といったようなフィルターを付け加えた”オリジナル”システムが結構多いのです。

やたらにフィルターを付け加えることはカーブフィッティングになってしまいがちなので、あまり勧められたことではありません。
もっとはっきり言うと逆効果です。
つまり、過去のデータに適用するように合わせているだけで、将来の相場には通用しない可能性が高いということです。

このフィルターがどうして存在するのか、ちゃんと納得の行く理由があるかどうかを確かめてください。
個人でシステムを組んでいるかたも、そのフィルターに明確な理由があるかどうかを考えてみてください。

もちろん、フィルターの理由どころかロジックそのものが不明なシグナル配信やブラックボックスシステムは問題外です。

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petitbootangさんのコメントより

>そもそも日本のマーケットは常に売り圧力にさらされているので、年がら年中売りっぱなしでも儲かります。土屋さんが下記エントリーで書いている通りです。http://kenzo.enjyuku-blog.com/archives/2008_02_post_182.html

私も昔それを検証しました。

以前は毎日寄り付きで先物を売り、引けで買い戻し＆新規買いして翌朝返済＆ドテン売りでずっと右肩上がりに儲かっていたのです。
残念ながら2005年からはその手法はまったく通用していません。

この手法が通用してたのはアメリカのほうが騰がりやすい、日本は騰がってないというバイアスがあったからなのですよね
前日のアメリカが騰がれば日本はそれに反応して高く寄りつきますから、逆張りが儲かるというわけで、ダウ日のロジックの元もそこから来ています。

ただ、アメリカはインフレですから昔から見れば株価はずっと右肩上がりですが、インフレ換算するとそれほど大きく騰がっているわけでもないです。
また為替の影響も大きいです。

システムを構築する際は、このバイアスがどこにあるのかを見極めることが大事ですから、
そのために統計の知識が必要になってくるのですね

長くなりそうなのでこの続きはまたそのうちに。

続きを読む >> バイアス

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FXの記事でました

システムトレーダー必見！データをどこから入手するか　１

データ加工をどのようにおこなっていくか、システムをどのように組んで、加工していくかという作業については為替も株も先物もほとんど一緒で、違いは分析対象の数だけです。こちらのサイトの「システムトレード」カテゴリのなかではデータ加工について参考になる本をたくさん紹介しています。

もしくはあいこのDVD「システムトレード入門編と実践編」見てね～♪

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ともなりさんからいただいたコメントについて思ったこと

>つまり、これまでの日本経済など比較するに値しないという事ではないでしょうか。日本国内のみで金が流れたかつての景気と、日本から金が出て行き易い経済を比較する時点で間違っていると思う。

確率統計について極めたわけではありませんが、いろいろと研究してきて思うのは、どのようなシステムにおいてもあくまで「過去のデータに照らし合わせた限りでは」という注釈が付き、未来に何が起こるかという可能性を推測するには相場は不確定要素があまりにも多すぎるのではないか？ということです。

続きを読む >> システムを構築するにあたって

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前回の記事でtop13さんよりこのようなコメントいただきました。

データ処理から発注まで全自動化するのであれば、UWSCというソフトを使ったらどうでしょうか？これは、キーボードやマウスの動きをティーチングしたとおりに動かすソフトです。

VBAのみで全自動化するよりわかりやすく、キーボード及びマウスの操作でできることは何でもできるので汎用性が非常に高いです。
UWSCからIEを操作してデータを取得し、VBAを操作してデータ処理を行い、再びIEを操作して注文発注を行うことができます。

はい、実はUWSCです。ログインや発注作業だけならUWSCにRECIEの共用ですぐにできちゃいます。
今はちょっと高度にUWSCのプログラムにつかうVBA言語と格闘中です。

UWSCは友人のシステムトレーダー片岡俊博さんに教わりました。
毎日の発注やデータ更新作業、など決まった仕事がおかげさまでだいぶ楽になりました♪

片岡さんの自動発注プログラム作成セミナーDVDはこちらです

DVD 第一回 自動発注システム構築セミナー (2007/05/01) 片岡俊博 商品詳細を見る

DVD 自動発注システム構築セミナー【売買プログラム作成編】 (2007/06/14) 片岡俊博 商品詳細を見る

続きを読む >> 全自動化２

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洗濯機ではありません。（思いつく人もいないだろうけど）

毎日同じ作業が多いので、いっそのこと全自動化しようとVBAと格闘しています。
しかし、障害は多く、なかなか思うように進みません。
一番の難敵がExcel2007！
なんで買ったんだっけ？？やりたいことぜんぶ2000で出来るんだから別に買わなくてよかったじゃん（泣）
いやこれは試練だ！修行だ！人間のステージをあげるための訓練だ！？
と半泣きになりながらまいにち闘っております。

一つのことに夢中になると他にまったく手が届かなくなるタチで、コメントの返信など遅れてしまって申し訳ありません。

ダウ日システムは快進撃のあとの大連敗しかもLCにひっかかってばかりという困った状態でしたが、久しぶりに勝ったときの値幅が約400円超と、LC額2回分近い利益。気持ち的には枚数減らしたかったのだけど、やはり感情を入れずに黙々やることだなーと、あらためて実感しています。

一番いいのは自分はサインも見ないで全自動システムに勝手にサイン拾って発注－返済してもらうこと。
これを５年ぐらいほおっておけば家ぐらい買えるかも？
長期で安定しているデイシステムなら、これが最強じゃないかなー

続きを読む >> 全自動化

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システムトレードに損切りは必要？というエントリーについて
説明が足りなかったために多少誤解があったかもしれないので、ちょっと補足させていただきます。

私がどうして過去の高安値変動幅の９０％以上というかなり広い範囲でLCラインを設定しているのかというと、一日の間で一方向にそれだけの大きな値動きがあった場合、仕掛けとは逆の方向にその日のトレンドが出ていると判断するからです。そうだとすれば損切りだけではなくて同時に反対方向に新規建てするべきなのかもしれません。つまり途転です。

途転するべきかどうなのかわからないから、その日はニュートラルに戻しておく（＝保険を掛けておく）ということです。どちらが望ましいかはLCを入れなかった場合の検証結果と比べればわかるのですが、LCを入れないで終値まで持続したほうがマシな結果になることが多いです。一日におけるトレンドが発生している日であっても、終値が最高値になる日よりも高値をつけてから多少反落する日のほうが多く、運悪くLCがその高値付近で引っかかってしまうこともよくあるからです。

しかし、たまに現れる大きなトレンドのために検証期間によってはLCを入れていた方が良かったという結果が現れます。LCを入れた方がよかったということは、途転していたらその分利益になっていたということになります。

そして当たり前のことですが、その日のトレンドがどこまで伸びるかどうかはLC値にひっかかった時点ではわかりません。
限られた資金で新規参入したシステムにおいて、いきなり異常値に出会う可能性もあり得ます。だから私はLC値をかなり広めの範囲で設定しています。反対方向にトレンドが出るという可能性に対して保険を掛けるのです。

したがってボラティリティの高い時期には必然的に損切り幅が大きくなり、資金に余裕がない場合は建て枚数を抑えることになります。

要するに、私のLC値の設定理由と土屋先生のおっしゃる「逆方向もしくはニュートラルのシグナルの発生」とは意味的には違いはないです。「逆方向もしくはニュートラルのシグナルの発生」をどう判断するかが、私の場合一日の変動幅で決めているということです。

それは損切りではなくポジションクローズだろうといわれればその通りです。ただ、一定幅以上損の方向に進んだ場合のみ仕切るということになるので、事実上「損切り」ということです。

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某所でシステムトレードに損切りは必要なのですか？という質問をいただきました。　

必要です。

なぜなら、これは保険だからです。
逆指値でLC値の設定をしておくことで、「最悪の場合でも○円の損で済む」という安心感を買うのです。
その安心感があるので、限られた資金でも有効活用できますし、市場の急変に備えて常に場に張り付いている必要がなくなります。
逆に、場に張り付いていることは余計な売買をしてしまいかねません。そして余計な売買はほとんどの場合よくない結果を生みます。

もちろん「保険」ですから、自分には保険は必要ないと考えている人には必要ないでしょう。

私は著書の中で最低資金300万円ごとににラージ1枚を推奨していますが、この金額は勝率53%程度のデイトレードにおいてたとえ10連敗しても退場しないで済む金額ということで算出しています。LCを設定することで、10連敗してしまった場合に最悪どれだけの損失が発生するかあらかじめ想定できるのです。
（何回も連続してLCに掛かってしまう場合はそもそも設定額が間違っていますが。）

これが、LCを設定しない場合は一度の負けでいくら損するかがわかりません。過去の検証では、一日で1000円近くの大きな上昇があった日がありました。1000円動けばラージ一枚で100万円です。300万円の資金でいきなり100万円負けてしまっては金額的にも精神的にも再起不能に近いですから、少なくともその倍ぐらいは資金に余裕をもたなければいけません。日経14000円ならラージ1枚の価値は1400万円ですから資金1400万円につきラージ一枚なら損切りは特に必要ないです

LC値を設定するとどうしても成績は悪くなってしまいますので、本来はないほうが期待リタ－ンは高いです。それでも、たった一回のトレードで再起不能になってしまわないための保険ですからLC値はなるべく大きめにするほうがいいです。私の場合は過去の高安値幅平均の90％以上に設定しています。

過去データを検証して一番利益率の高かった値