ダメなシステムとは

トレンドフォロアーさんのコメントより
>あいこさんが今回の記事でおっしゃっている「ダメなシステムはわかります」はどんな判断基準なのでしょうか？
中略
>私は、「最適化」自体には非常に否定的でそもそも最適化を必要とするシステムは20-30年（それ以上）の長い運用には耐えることはできないと思っております。

まさにその通りです。「ダメなシステム」とは過剰な最適化が行われているものを指しています。
パラメータを片っ端からいじりまわしたり、単純なルールでもフィルターをつけまくれば非常に好成績なシステムができあがりますが、
当然のことながら実用に値する物ではありません。

また、そのロジックそのものに意味がない場合もダメです。

もしも「日経平均の値動き」と「静岡県榛原郡金谷町の気温の変化率」の間に非常に高い相関性が見られた場合
金谷町がこの先気温が上がると予測されるので日経も騰がる可能性が高いといえるでしょうか？

もちろん、これぐらいかけ離れていれる事象同士なら誰にでも単なる偶然だとわかるのですが、

たとえば業種も規模も経営状態も全く違う2銘柄がこれまで全く同じような値動きを見せていたからといって
この先も同じように動くとは、とても言えないのです。

その2銘柄の中になにかこの事象を説明出来る共通の要素、たとえば「大株主の顔ぶれが全く同じ」などといった理由が見つけられればあり得なくはないのですが、そういった要素が見あたらない場合は単なる偶然の可能性が高いです。

システムトレードについてはほかにも「バイアス」についてや、果たして「MBAレベルの統計学の知識」が必要か？など、イロイロ思うことはあるのですが、話がずれるのでまたいつか別の機会に書きたいと思います。

この記事に対してのコメント

榛原郡金谷町は合併により2005.05.05から島田市になりました。
「日経平均の値動き」と「静岡県榛原郡金谷町の気温の変化率」って茶業との相関性ですかね。

投稿者：大井川　鉄導  2008年04月11日(金) 18:34

茶葉先物があれば金谷町の気温も重要視されるかもしれませんね！

大井川鉄道のSLは去年かおととしに乗りました。また乗りたいです♪　（島田市になってたとは気づきませんでした。）

投稿者：あいこ  2008年04月11日(金) 21:12

初めてコメントします。よろしくお願いします
僕も今シストレのことを少しずつ勉強してますが、なかなか難しいですね。
とくにどの辺りから過剰な最適化となるのか見極めがまだわからない状態です。
例えば売りと買いでフィルターの条件を少しずつ変えてってPFがいいものを選ぶ…というのは過剰最適化になってしまうんでしょうか?

投稿者：かずっち  2008年04月12日(土) 10:58

>かずっちさん

コメントどうもありがとう！
フィルターをいれて高いP／Lになる位置というのは過去のデータにおいての結果であって先もその条件がいいのかどうかまではわかりませんよね。

最適化しなくても損切りいれなくても、加工前の状態で低い標準偏差と高いシャープレシオを持ち利益が積み上がっていくシステムが良いシステムです。
フィルターをいれるのは、「ロジックの前提条件に当てはまらない（可能性が高い）日（場合）を省く」ことで無駄な売買を減らすためです。

その目的に即しないもの、要するにバックテストの成績をよくするためのフィルターは過剰最適化だと思っています。

投稿者：あいこ  2008年04月12日(土) 12:15

カーブフィッティングは、分析データそのものが「過去」であり、現株価と並んで表示されるので、あたかもフィットしているように錯覚する点のような気がします。

上記のような性質を持っているから、カーブフィッティングしたデータに株価が重なった時、「戻り売り」が行われトレンドが転換してしまう。これは、その銘柄保有者の大半が、損していた事を意味するものです…

相場は需給関係により成り立っているので、あらゆる指標を組み合わせた段階で、既にカーブフィッティングしてしまっている感じもします。(あくまで私の考察ですが…)

投稿者：ともなり  2008年04月12日(土) 16:17

>あらゆる指標を組み合わせた段階で、既にカーブフィッティングしてしまっている感じもします。

チャート分析ツールってほとんど全部が相場の後追いなんですよね。
なので私はチャートは占いだと主張しているわけです。
信じる人が多ければそのように動くと。。。

投稿者：あいこ  2008年04月15日(火) 00:17

良くこの指標は、株価に合っているじゃないか。何故、それを最適化しているだけだから、駄目だと言うのか…

などと言われる事がありますが。。。

ご自身が、これはカーブフィッティングだよ。と証言しているんですよね^^;

つまり、株価に指標を合わせた(フィットさせた)だけの指標にしか過ぎないという事であり、まさにカーブフィッティングであるという事。笑

投稿者：ともなり  2008年04月15日(火) 01:42

シストレについて質問させて頂きます。
今年になり、あいこさんの先物システムを利用させて頂いております。
。
しかし、最近ひとつのアイデアが浮かびバックテストをしたところなかなかの結果が出ました。これは正しいシステムと言えるのでしょうか？
アイデア
１．売買のサインと同時に反対の注文を出す
２．反対注文は１０円か２０円で利益確定
３．サインどおりはルールどおり引け成り決済

理由　’０４．９月～’０７．１２月までの期間、サインと反対方向へ１０円以上動くことが約９７～９８％、２０円以上で約８７％。　サイン発生が５００日以上ですので　１０円　×　５００日　＝　５０００円。
サイン通りだけで約９８００円　合計１４８００円となります。　寄り天、寄り底はその間１３日だけ。その日は最後に引け成り決済。つまり手数料だけの出費。本当は途中でどちらかを決済もしたいところですが、これでは裁量部分が発生しますので避けたいところです。

正確な計算をしてますが、このコメントはそれを見ないで記憶で記入していますので、正確ではありません。

投稿者：タカシ  2008年04月15日(火) 16:05

それって寄り付きの値動きのブレを狙った手法になるのかな？
スキャルピングと似たようなものですかね。
たいていは値動きは前後するから勝てることが多いけど、たまに負けるときはいくらやられるか見当つかないですね。
そのシステムの場合両建てだから勝っている方の利益がちゃらになるということなのでしょうけど。

一瞬値が付いただけの場合、実際には約定できていなかったという可能性も高いので検証には注意してください。

投稿者：あいこ  2008年04月15日(火) 18:44

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